А.В. Анферова, Л.Г. Ветров, А.Л. Сунчалина
6
тельности независимых случайных величин за довольно короткое
время доходность достигает значений, близких к максимально воз-
можному.
2. Симметричное случайное блуждание с отражающими экра-
нами.
Матрица переходных вероятностей имеет вид
( , ) 1/2
l
i j
Ρ =
при
1
j i
= −
или
1
j i
= +
, если
1
i
≠
и
i m
≠
,
(1, 2)
( ,
1) 1.
l
l
m m
Ρ = Ρ
− =
Рисунок 4 отражает стратегию поведения игрока, склонного к
риску, а рисунок 5 — игрока, не склонного к риску. В первом случае
расчеты проводились для
120,
N
=
50,
m
=
во втором — для
60,
N
=
50.
m
=
Рис. 4.
Стратегия поведения игрока, склонного к риску
Рис. 5.
Стратегия поведения игрока, не склонного к риску
Склонный к риску игрок на коротком промежутке времени готов
покупать по любой цене, и его стратегия изменяется только в том
случае, когда у случайного блуждания появляется возможность до-
стичь верхней границы. Он готов продавать только по максимальной
